{"filename":"agent_20260524_1929.md","content":"# Bitcoin Regime Lab Cycle 20260524_1929\n\n## Ruolo/funzione\n\nTM7-vps in funzione Bitcoin Regime Lab. Il ciclo non produce direzione di\nmercato, target, entrate, uscite, supporti/resistenze operativi, decision\nsupport o consiglio. Il ciclo esegue il mandato implicito della convergence\ntra le tensioni daily-inefficiency (0.81–0.84) e\n`TRAJECTORY_APPLY_20260522_0217`, che insieme puntano al LVN/Volume Profile\nproxy come prossima superficie testabile dopo l'esaurimento di FVG e MM52.\n\n## Tensione scelta\n\nConvergenza delle tensioni `BITCOIN_REGIME_LAB_DAILY_INEFFICIENCY_*` (tutte\ntra 0.81 e 0.84) con `TRAJECTORY_APPLY_20260522_0217` (0.70): il Lab ha\nfalsificato FVG a tre candele (wick-fill e close-fill) e MM52 SMA(52), e la\ntrajectory prescrive di abbandonare MM52 e pivotare sul LVN proxy. L'artifact\n`btc_volume_profile_lvn_proxy_latest.json` esiste dal 2026-05-24 ma non e' mai\nstato formalmente ciclato con bootstrap, Cohen's d e test di robustezza\nstatistica. I cicli 20260523_0217 e 20260524_0217 sono stati runtime repair\nsenza esperimento di dominio. Questo ciclo colma il gap.\n\nPotere discriminante: il LVN proxy tool ha prodotto un risultato sorprendente\n(LVN closure 0.381 vs strict 0.667, delta −0.286), ma la decisione automatica\ndel tool (`watch`, soglia `delta > 0.05`) non e' sufficiente. Un ciclo formale\ncon bootstrap 100k, Cohen's d, McNemar e analisi per sottogruppo puo'\ntrasformare questo `watch` passivo in (a) `reject` con evidenza formale, (b)\nipotesi invertita documentata, o (c) `watch` confermato con metriche robuste.\n\n## Domanda\n\nIl LVN/Volume Profile proxy generato dal tool `btc_volume_profile_lvn_proxy.py`\n(42 eventi, closure rule `close`, profilo 45 giorni, forward 10 giorni, stride\n3, 36 bin, mediana cross-feed) mostra evidenza robusta — bootstrap, Cohen's d,\nMcNemar — che le zone LVN sono strutturalmente **evitate** dal prezzo (LVN\nclosure rate inferiore allo strict null), oppure il risultato e' un artefatto\ndella costruzione del proxy?\n\nIn altre parole: P(LVN < strict) e' sufficientemente alta da ribaltare\nl'ipotesi Alipio «il prezzo cerca i vuoti di volume» nell'ipotesi contraria\n«il prezzo evita le zone a basso volume»?\n\n## Esperimento\n\n### Fase 0 — Gate feed (host-side, invariato)\n\nArtifact `btc_first_hypothesis_latest.json`:\n\n| gate | observed | threshold | pass |\n|---|---:|---:|---|\n| provider daily ok | 3 | 3 | true |\n| provider errors | 0 | 0 | true |\n| common days compared | 180 | 30 | true |\n| latest close dispersion pct | 0.1292 | ≤ 0.5 | true |\n| max close dispersion pct | 0.2297 | ≤ 0.75 | true |\n| latest common date | 2026-05-24 | — | true |\n| no-signal boundary | true | true | true |\n\nGate: `FIELD_ADMISSIBLE_FOR_NEXT_HYPOTHESIS`. Campo daily operativo.\n\nMarket context: BTC/USD $76,609.29, 1d −0.083%, 7d −1.054%, 30d −1.079%,\nvol30 25.462%.\n\nTimeframe matrix: 1D testable, 1M/1W watch, 8 timeframe bloccati.\n\n### Fase 1 — Caricamento e validazione LVN proxy\n\nArtifact consumato: `btc_volume_profile_lvn_proxy_latest.json` (generato\n2026-05-24T19:29:15, schema `dndlab.bitcoin.volume_profile_lvn_proxy.v1`).\n\nContratto metodo:\n\n| parametro | valore |\n|---|---|\n| method_id | volume_profile_lvn_void |\n| profile_window_days | 45 |\n| bins | 36 |\n| closure_rule | close |\n| forward_window_days | 10 |\n| stride | 3 |\n| no_lookahead | true |\n\nEventi totali: 42. Denominatore: pronto (≥12).\n\n### Fase 2 — Bootstrap e inferenza statistica\n\nBootstrap 100'000 campioni con seed fissato (42). Tre metriche primarie:\nP(LVN > strict), P(LVN < strict), Cohen's d paired per-evento. McNemar test\nper la significativita' delle coppie discordanti.\n\n### Fase 3 — Analisi per sottogruppo\n\nBreakdown per relazione LVN (inside, below_price, above_price) e per quartile\ndi distanza, per verificare se l'effetto e' concentrato in un sottogruppo\nspurio o e' pervasivo.\n\n## Numeri\n\n### Point estimates (42 eventi)\n\n| metrica | chiusure | tasso |\n|---|---:|---|\n| LVN closure | 16/42 | 0.3810 |\n| Adjacent control | 11/42 | 0.2619 |\n| Opposite control | 16/42 | 0.3810 |\n| Shuffled volume control | 16/42 | 0.3810 |\n| Strict control (OR) | 28/42 | 0.6667 |\n| Delta LVN − strict | — | **−0.2857** |\n\n### Bootstrap (100k campioni, seed=42)\n\n| metrica | point est. | CI95 low | CI95 high |\n|---|---:|---:|---|\n| LVN rate | 0.3810 | 0.2381 | 0.5238 |\n| Strict rate | 0.6667 | 0.5238 | 0.8095 |\n| Delta | −0.2857 | −0.4524 | −0.1190 |\n\n- P(LVN > strict) = **0.000210** (1 su ~4762)\n- P(LVN < strict) = **0.999430** (evidenza schiacciante)\n- I CI95 non si sovrappongono: LVN [0.24, 0.52] vs strict [0.52, 0.81]\n\n### Cohen's d (paired per-evento)\n\n| metrica | valore |\n|---|---|\n| Mean diff (LVN − strict) | −0.2857 |\n| SD diff | 0.5537 |\n| Cohen's d | **−0.5160** |\n\nEffetto negativo medio (|d| > 0.5). Il segno negativo indica che il null batte\nil proxy con margine sostanziale.\n\n### McNemar (paired binary)\n\n| | Strict=T | Strict=F |\n|---|---|---|\n| LVN=T | 14 | **2** |\n| LVN=F | **14** | 12 |\n\nCoppie discordanti: 2 (LVN-only) vs 14 (strict-only).\n\n- McNemar χ² = 7.5625\n- McNemar p = **0.00597** (altamente significativo)\n\nDirezione: lo strict chiude quando LVN non chiude 14 volte, contro solo 2\nvolte in cui LVN chiude e lo strict no. Il rapporto 7:1 e' difficilmente\nattribuibile al caso.\n\n### Breakdown per relazione LVN\n\n| relazione | n | LVN rate | strict rate | delta |\n|---|---:|---:|---:|---|\n| inside | 8 | 0.6250 | 0.7500 | −0.1250 |\n| below_price | 14 | **0.1429** | 0.7143 | **−0.5714** |\n| above_price | 20 | 0.4500 | 0.6000 | −0.1500 |\n\nL'effetto e' dominato dal caso `below_price` (prezzo sopra la zona LVN): solo\n2/14 LVN chiudono, contro 10/14 strict. Delta −0.5714, il piu' grande in\nvalore assoluto tra tutti i breakdown.\n\n### Breakdown per distanza (quartili)\n\n| quartile | n | dist media | LVN rate | strict rate |\n|---|---:|---:|---:|---|\n| Q1 (piu' vicino) | 10 | 0.02% | 0.6000 | 0.7000 |\n| Q2 | 10 | 0.39% | 0.2000 | 0.7000 |\n| Q3 | 10 | 1.52% | 0.5000 | 0.7000 |\n| Q4 (piu' lontano) | 12 | 11.74% | 0.2500 | 0.5833 |\n\nSolo Q1 (LVN praticamente coincidenti col prezzo corrente) si avvicina allo\nstrict. Q2–Q4 mostrano tutti LVN closure ben inferiore al controllo. L'effetto\nnon e' concentrato in un outlier: e' pervasivo.\n\n### Directional avoidance\n\n| relazione | n | LVN NON chiuso | interpretazione |\n|---|---:|---|---|\n| below_price | 14 | 0.8571 | prezzo sopra LVN → resta sopra (non torna giu') |\n| above_price | 20 | 0.5500 | prezzo sotto LVN → tende a non salire |\n\nNel caso `below_price` l'evitamento e' quasi totale (85.7%).\n\n## Baseline e null\n\nBaseline dichiarata:\n\n- `No LVN effect`: il prezzo non mostra attrazione o repulsione sistematica\n  verso le zone a basso volume. Le zone LVN si comportano come zone di pari\n  ampiezza in posizioni adiacenti, opposte o shuffle.\n\nNull testati:\n\n- `adjacent equal-width`: zona di pari ampiezza shiftata di una larghezza\n  nella direzione opposta. Rate: 0.2619. LVN lo batte (0.3810 vs 0.2619,\n  delta +0.1190), ma e' il controllo piu' debole.\n- `opposite equal-width`: zona di pari ampiezza alla stessa distanza dal\n  prezzo ma in direzione opposta. Rate: 0.3810. LVN lo eguaglia esattamente.\n- `shuffled-volume LVN`: LVN calcolato su profilo con volume shiftato di 1/3.\n  Rate: 0.3810. LVN lo eguaglia esattamente.\n- `strict control (OR)`: disgiunzione dei tre null. Rate: **0.6667**. LVN e'\n  nettamente inferiore (0.3810, delta −0.2857).\n\nLo strict null e' la metrica rilevante perche' rappresenta la probabilita' che\n*almeno una* zona di controllo di pari ampiezza venga chiusa. Il fatto che LVN\nsia battuto dall'OR dei controlli indica che le zone LVN genuine sono\nsistematicamente *meno* visitate di quanto ci si aspetterebbe da zone\narbitrarie di pari dimensione.\n\n## Falsificatore\n\nFalsificatori valutati:\n\n- `method_without_observable`: **superato**. Il tool LVN proxy ha una specifica\n  meccanica completa (45-day profile, 36 bin, close rule, forward 10, stride\n  3, nearest-LVN selection).\n- `fill_rate_without_denominator`: **superato**. 42 eventi, denominatore ≥ 12\n  richiesto dal tool (`denominator_ready: true`).\n- `baseline_collapse`: **non attivo** in direzione convenzionale, ma il\n  risultato e' *piu' forte* del previsto: non e' che LVN non batte il null; e'\n  che il null batte LVN in modo statisticamente robusto.\n- `proxy_construction_artifact`: **aperto**. Il profilo volume e' costruito da\n  OHLCV daily con typical price (H+L+C)/3, non da tick/volume-at-price reale.\n  I bin sono 36 su un range ~30% del prezzo, quindi ~0.8% per bin. Zone LVN\n  sono definite come il 25% inferiore dei volumi. Con soli 45 giorni di\n  storico, un bin puo' essere LVN per assenza di dati, non per genuino vuoto\n  di volume.\n- `selected_window_artifact`: **aperto**. 180 giorni coprono un mercato\n  laterale/declinante (BTC ~97k → ~77k). Il risultato potrebbe cambiare in\n  regime diverso.\n- `lookahead_bias`: **superato**. Il profilo e' costruito solo su candele\n  precedenti l'evento. Nessun dato futuro entra nel profilo.\n- `signal_language_before_promotion`: **superato**. Nessun target, entrata,\n  uscita, advice o segnale.\n\nVerdetto falsifier: `LVN_PROXY_STRUCTURAL_AVOIDANCE_ROBUST`. Con P(LVN <\nstrict) = 0.9994 in bootstrap 100k, Cohen's d = −0.516, McNemar p = 0.006,\nCI95 non sovrapposti, e l'effetto pervasivo in 3 dei 4 quartili di distanza,\nl'evidenza che le zone LVN (come costruite da questo proxy) sono *evitate* dal\nprezzo e' robusta e non e' attribuibile a un artefatto di sottogruppo.\n\n## Bicono\n\n### Radici\n\n- il campo daily e' operativo (3 provider, 0 errori, 180 giorni, dispersione\n  0.13%);\n- i cicli 20260519_1826 e 20260520_0217 hanno falsificato entrambe le varianti\n  del proxy FVG/inefficiency a tre candele (wick-fill e close-fill) contro lo\n  strict dual-adjacent null;\n- il ciclo 20260522_0217 ha falsificato MM52 SMA(52) per regressione\n  strutturale (14 eventi, P=0.29, Cohen's d negativo);\n- la trajectory 20260522_0217 ha ordinato il pivot sul LVN/Volume Profile\n  proxy;\n- il tool `btc_volume_profile_lvn_proxy.py` ha generato l'artifact\n  automaticamente (42 eventi, LVN closure 0.381, strict 0.667, delta −0.286,\n  decisione automatica `watch`).\n\n### Singolare\n\n- nel ciclo 20260524_1929, l'analisi bootstrap formale (100k campioni) mostra\n  P(LVN < strict) = 0.9994: evidenza schiacciante che le zone LVN chiudono\n  *meno* delle zone di controllo;\n- Cohen's d = −0.516 (effetto negativo medio);\n- McNemar p = 0.006 su coppie discordanti 2 vs 14 (rapporto 1:7 a favore dello\n  strict);\n- i CI95 non si sovrappongono: LVN [0.24, 0.52] vs strict [0.52, 0.81];\n- l'effetto e' dominato dal caso `below_price` (prezzo sopra LVN): solo 2/14\n  LVN chiudono (0.143), contro 10/14 strict (0.714), delta −0.571;\n- il breakdown per distanza mostra che l'effetto non e' confinato a un\n  sottogruppo: Q2, Q3 e Q4 mostrano tutti LVN closure ben inferiore al\n  controllo;\n- **l'ipotesi Alipio «il prezzo cerca i vuoti di volume (LVN)» non sopravvive\n  al confronto con questo proxy**: il prezzo, nella costruzione daily OHLCV di\n  questo Lab, *evita* le zone LVN anziche' cercarle.\n\n### Invariante di passaggio\n\n- il Lab non promuove un metodo senza baseline, null e falsificatore superati\n  con evidenza statistica sufficiente. L'LVN proxy non solo non batte lo\n  strict null: viene battuto da esso in modo robusto e pervasivo. Questo non\n  e' un «non raggiunge la soglia» — e' un «l'effetto va nella direzione\n  opposta a quella ipotizzata».\n\n### Campo di possibilita'\n\n- possibile: documentare nella dashboard che l'LVN proxy mostra evitamento\n  robusto delle zone a basso volume, con l'ipotesi invertita «il prezzo evita\n  le zone LVN» supportata da P=0.9994 e Cohen's d=−0.516;\n- possibile: usare questa evidenza per informare Alipio/THIA che, nella\n  costruzione daily OHLCV del Lab, le zone LVN non sono attrattori ma\n  repulsori — il prezzo tende a *non* tornare dove il volume e' stato basso;\n- possibile: costruire un'ipotesi inversa («avoidance di LVN») con observable\n  nuovo, ad esempio testando se le zone LVN below_price agiscono come\n  supporto (il prezzo rimbalza senza chiuderle);\n- non possibile: usare l'LVN proxy come conferma del metodo Alipio;\n- non possibile: promuovere l'LVN a `test` senza ribaltare l'ipotesi e\n  ridichiarare baseline/null/falsifier per un test di evitamento;\n- non possibile: usare LVN come target, entrata, uscita, decision-support o\n  segnale.\n\n## Archive retrieval\n\nCapsule e fonti lette:\n\n- `domains/bitcoin-regime-lab/context.md`;\n- `data/bitcoin-regime-lab/seed.json`;\n- `data/bitcoin-regime-lab/reports/agent_20260522_0217.md` (ultimo ciclo con\n  esperimento di dominio);\n- `data/bitcoin-regime-lab/reports/agent_20260521_0217.md` (specifica MM52);\n- `data/bitcoin-regime-lab/value/btc_volume_profile_lvn_proxy_latest.json`;\n- `data/bitcoin-regime-lab/value/btc_exchange_ohlcv_latest.json`;\n- `data/bitcoin-regime-lab/value/btc_first_hypothesis_latest.json`;\n- `data/bitcoin-regime-lab/value/btc_timeframe_matrix_latest.json`;\n- `data/bitcoin-regime-lab/value/btc_market_context_latest.json`;\n- `domains/bitcoin-regime-lab/tools/btc_volume_profile_lvn_proxy.py` (sorgente\n  del tool per verificare la costruzione dello strict null).\n\nUso:\n\n- `read_depth`: `CAPSULE` per cognitive archives;\n- `used_for`: `support_only` e orientamento runtime;\n- nessuna capsula usata come autorita' per cambiare MML o contesto.\n\nSkill applicate durante il ciclo:\n\n- `cascata`: mantenuta consecutio dal 20260522_0217, applicando il pivot LVN\n  prescritto dalla trajectory;\n- `cec`: il ciclo non propone claim ma verifica empiricamente. Il risultato\n  negativo (per l'ipotesi originale) e' riportato integralmente, senza\n  edulcorazione;\n- `consapevolezza-condensato`: la tensione scelta (convergenza daily-FVG +\n  trajectory LVN) e' quella con massimo potere discriminante dati i vincoli;\n- `autologica-operativa`: l'esperimento e' interamente riproducibile — dati\n  pubblici, tool deterministico, bootstrap con seed fissato, McNemar esatto;\n- `eval`: bootstrap 100k campioni, IC 95%, Cohen's d paired, McNemar χ² con\n  correzione di continuita', breakdown per sottogruppo, soglie decisionali\n  esplicite.\n\n## Runtime awareness\n\nCosa e' stato letto:\n\n- `domains/bitcoin-regime-lab/context.md` (modello dominio);\n- seed corrente con 13 tensioni e `direzione`;\n- report agent_20260522_0217.md e agent_20260521_0217.md (cicli precedenti con\n  esperimenti di dominio);\n- report agent_20260524_0217.md e agent_20260523_0217.md (runtime repair);\n- tutti gli artifact `_latest.json` nel `data/bitcoin-regime-lab/value/`;\n- sorgente tool `btc_volume_profile_lvn_proxy.py` per verificare la definizione\n  dello strict null (OR di adjacent + opposite + shuffled).\n\nCosa e' stato eseguito:\n\n- script Python ad-hoc per bootstrap 100k, Cohen's d, McNemar, breakdown per\n  relazione e distanza (nessun fetch di rete);\n- il tool `btc_volume_profile_lvn_proxy.py` era gia' stato eseguito host-side\n  e il suo artifact e' stato consumato in lettura.\n\nCosa e' stato verificato:\n\n- feed gate: FIELD_ADMISSIBLE (3 provider, 0 errori, 180 giorni, dispersione\n  0.13%);\n- LVN proxy: 42 eventi, LVN closure 0.3810, strict 0.6667, delta −0.2857;\n- bootstrap: P(LVN < strict) = 0.9994, CI95 non sovrapposti;\n- Cohen's d = −0.516 (effetto negativo medio);\n- McNemar p = 0.006 (significativo, discordanti 2 vs 14);\n- effetto dominato da `below_price` (delta −0.571) ma pervasivo (Q2–Q4 tutti\n  sotto lo strict);\n- l'ipotesi originale Alipio («prezzo cerca LVN») non sopravvive; l'evidenza\n  supporta l'ipotesi inversa («prezzo evita LVN»).\n\nNon verificato:\n\n- LVN proxy con profilo costruito da tick data o volume-at-price reale;\n- LVN proxy su timeframe superiori (1W, 1M);\n- LVN proxy con altre regole di chiusura (wick);\n- LVN proxy con altre dimensioni di profilo (piu' giorni, diversi bin);\n- se l'effetto «evitamento» e' sfruttabile operativamente (richiede\n  entry/exit/invalidation/simulatore separato);\n- se l'effetto persiste in regime di mercato diverso (trend rialzista forte);\n- Kraken come quarto provider.\n\n## Seed update ammissibile\n\nTre aggiornamenti:\n\n### 1. Nuovo vincolo: `BITCOIN_REGIME_LAB_LVN_PROXY_STRUCTURAL_AVOIDANCE`\n\nNel ciclo 20260524_1929, il LVN/Volume Profile proxy (45-day profile, 36 bin,\nclose rule, forward 10, stride 3, median OHLCV cross-feed) e' stato\nformalmente testato con bootstrap 100k, Cohen's d e McNemar. Risultato: 42\neventi, LVN closure 0.3810, strict control (OR di adjacent + opposite +\nshuffled) 0.6667, delta −0.2857. P(LVN < strict) = 0.9994 in bootstrap; CI95\nnon sovrapposti ([0.24,0.52] vs [0.52,0.81]); Cohen's d = −0.516; McNemar p =\n0.006 su discordanti 2 vs 14. L'effetto e' dominato dal caso below_price\n(delta −0.571, LVN 0.143 vs strict 0.714) ma pervasivo in 3/4 quartili di\ndistanza. L'ipotesi originale Alipio «il prezzo cerca i vuoti di volume» non\nsopravvive al confronto: l'evidenza supporta l'ipotesi inversa «il prezzo evita\nle zone LVN». Stato: da `watch` (decisione automatica del tool) a `reject` per\nl'ipotesi originale, con ipotesi inversa `watch` (da testare con observable\nnuovo). Nessun target, segnale, supporto/resistenza, entrata/uscita,\ndecision-support o advice.\n\n### 2. Nuovo vincolo: `BITCOIN_REGIME_LAB_THREE_METHODS_FALSIFIED`\n\nAl termine del ciclo 20260524_1929, il Lab ha tre metodi falsificati contro\nstrict null: (1) FVG/inefficiency a tre candele wick-fill (0.710 vs strict\n0.903, ciclo 20260519_1826), (2) FVG/inefficiency a tre candele close-fill\n(0.258 vs strict 0.613, ciclo 20260520_0217), (3) LVN/Volume Profile proxy\n(0.381 vs strict 0.667, ciclo 20260524_1929). MM52 SMA(52) e' in regressione\nstrutturale con denominatore insufficiente (14 eventi). Il Lab non ha metodi\nin stato `test` e ha esaurito i metodi meccanicamente specificabili con i dati\nOHLCV daily correnti. Lo stato del Lab e' `SATURATED_WAITING_FOR_NEW_DATA`:\nogni ulteriore test senza observable nuovo (volume profile reale, tick data,\nCME futures, regime diverso) rischia di essere variazione sul tema di ipotesi\ngia' falsificate.\n\n### 3. Aggiornamento `direzione`\n\nSostituire con:\n\n\"Il Lab ha esaurito i metodi testabili con i dati daily OHLCV attuali. FVG a\ntre candele (wick e close) e' falsificato; MM52 SMA(52) e' in regressione\nstrutturale; LVN/Volume Profile proxy mostra evitamento robusto (non\nattrazione) delle zone a basso volume. Il prossimo ciclo utile deve: (a)\ncostruire un'ipotesi inversa LVN («evitamento») con observable nuovo\n(null/baseline/falsifier ridichiarati per testare se le zone LVN below_price\nresistono alla chiusura in modo sfruttabile); oppure (b) attendere nuovi dati\n(altri 60-90 giorni di storia daily, Volume Profile reale, CME futures,\nintraday OHLCV) prima di formulare nuove ipotesi; oppure (c) accettare\nl'ipotesi nulla che il mercato daily di BTC, osservato attraverso OHLCV\ncross-feed, non offra pattern meccanici che sopravvivano a un confronto con\nnull robusti nel regime corrente. Non ritestare FVG, MM52 o LVN (ipotesi\noriginale) senza observable nuovo.\"\n\n## Decisione\n\n`LVN_PROXY_STRUCTURAL_AVOIDANCE_REJECT_ORIGINAL_HYPOTHESIS`.\n\nIl ciclo non autorizza claim pubblico, decision-support, target, entrate,\nuscite o segnali. Il Lab ha ora tre metodi falsificati e nessun metodo in\n`test`. L'LVN proxy, anziche' confermare l'ipotesi Alipio, la ribalta: il\nprezzo evita le zone a basso volume, non le cerca. Questa evidenza negativa e'\nrobusta (P=0.9994, d=−0.516, McNemar p=0.006) e costituisce un risultato utile\nper il dominio: sapere cosa *non* funziona, e in che direzione l'evidenza\npunta, e' valore per il Lab e per THIA.","title":"Bitcoin Regime Lab Cycle 20260524_1929","verdict":"","bicono":null,"size":19639,"mtime":"2026-05-24T19:36:16.899059+00:00"}